市场数据¶
字典定义¶
市场代码(market code)¶
市场名称 | 市场代码 |
---|---|
深交所 | SZ |
上交所 | SH |
中金所 | CFE |
郑商所 | CZC |
大商所 | DCE |
上期所 | SHF |
上金所 | SGE |
中证指数 | CSI |
港交所 | HK |
标的代码(symbol)¶
由标的原始代码加市场代码(表1)组合而成,中间以’.’隔开,如‘000001.SH’,多标的输入时以逗号 (‘,’) 隔开,如:‘000001.SH, cu1709.SHF’
Bar类型(freq)¶
Bar类型 | 说明 |
---|---|
15S | 15秒线 |
30S | 30秒线 |
1M | 1分钟线 |
5M | 5分钟线 |
15M | 15分钟线 |
1d | 日线 |
1w | 周线 |
1m | 月线 |
实时行情数据查询 quote¶
输入标的代码(支持多标的),输出为最新市场行情,以dataframe格式返回,可指定返回字段,以fields参数标识。
输入参数:
- 标的代码,支持多标的查询
- 需要返回字段(fields),多字段以’,’隔开
字段 | 类型 | 说明 | 缺省 |
---|---|---|---|
symbol | string | 标的代码,支持多标的查询 | 不可缺省 |
fields | string | 需要返回字段,多字段以’,’隔开;为”“时返回所有字段 | “” |
查询示例:
df, msg = api.quote(
symbol="000001.SH, cu1709.SHF",
fields="open,high,low,last,volume")
输出字段:
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | string | 标的代码 |
code | string | 交易所原始代码 |
date | int | 自然日,YYYYMMDD格式,如20170823 |
time | int | 时间,精确到毫秒,如14:21:05.330记为142105330 |
trade_date | int | YYYYMMDD格式,如20170823 |
open | double | 开盘价 |
high | double | 最高价 |
low | double | 最低价 |
last | double | 最新价 |
close | double | 收盘价 |
volume | double | 成交量(总) |
turnover | double | 成交金额(总) |
vwap | double | 当日平均成交均价,计算公式为成交金额除以成交量 |
oi | double | 持仓总量 |
settle | double | 今结算价 |
iopv | double | IOPV净值估值 |
limit_up | double | 涨停价 |
limit_down | double | 跌停价 |
preclose | double | 昨收盘价 |
presettle | double | 昨结算价 |
preoi | double | 昨持仓 |
askprice1 | double | 申卖价1 |
askprice2 | double | 申卖价2 |
askprice3 | double | 申卖价3 |
askprice4 | double | 申卖价4 |
askprice5 | double | 申卖价5 |
bidprice1 | double | 申买价1 |
bidprice2 | double | 申买价2 |
bidprice3 | double | 申买价3 |
bidprice4 | double | 申买价4 |
bidprice5 | double | 申买价5 |
askvolume1 | double | 申卖量1 |
askvolume2 | double | 申卖量2 |
askvolume3 | double | 申卖量3 |
askvolume4 | double | 申卖量4 |
askvolume5 | double | 申卖量5 |
bidvolume1 | double | 申买量1 |
bidvolume2 | double | 申买量2 |
bidvolume3 | double | 申买量3 |
bidvolume4 | double | 申买量4 |
bidvolume5 | double | 申买量5 |
实时行情订阅 subscribe¶
使用subscribe()函数订阅实时市场行情。
输入参数:
- 标的代码,支持多标的查询
- 回调函数(func),格式为func(k, v)。k为数据类型,目前只支持实时行情(“quote”); v为实时行情数据,dictionary格式,数据含义参考quote函数输出字段定义。
- 需要返回字段(fields),多字段以’,’隔开。
字段 | 类型 | 说明 | 缺省值 |
---|---|---|---|
symbol | string | 标的代码,支持多标的查询 | 不可缺省 |
func | function | 回调函数 | None |
fields | string | 需要返回字段,多字段以’,’隔开;为”“时返回所有字段 | “” |
使用示例:
def on_bar(k,v):
print v['symbol'] // 标的代码
print v['last'] // 最新成交价
print v['time'] // 最新成交时间
subs_list,msg = api.subscribe("000001.SH, cu1709.SHF",func=on_bar,fields="symbol,last,time,volume")
日线查询 daily¶
日线查询,支持停牌补齐、复权选择等选项。
输入参数:
- 标的代码,支持多标的查询,必要参数
- 开始日期 (start_date),string或者int类型:若为string类型,格式’YYYY-MM-DD’,如‘2017-08-01’;若为int类型,格式为YYYYMMDD,如20170801。必要参数。
- 结束日期 (end_date),string或者int类型:若为string类型,格式’YYYY-MM-DD’,如‘2017-08-01’;若为int类型,格式为YYYYMMDD,如20170801。必要参数。
- Bar类型(freq),支持日线(‘1d’),周线(‘1w’)和月线(‘1m’)。缺省为日线(‘1d’)。
- 复权类型(adjust_mode),string类型,’pre’为前复权,None不复权,’post’为后复权。缺省为None
- 返回字段 (fields),多字段以 ‘,’ 隔开,缺省时全字段返回。可选参数。
字段 | 类型 | 说明 | 缺省值 |
---|---|---|---|
symbol | string | 标的代码 ,支持多标的查询 | 不可缺省 |
start_date | int | 开始日期, int时为YYYYMMDD格式(如20170809) | 不可缺省 |
end_date | int | 结束日期,int时为YYYYMMDD格式(如20170809) | 不可缺省 |
freq | string | 日线类型 | “1d” |
adjust_mode | string | ‘pre’为前复权,None不复权,’post’为后复权 | None |
fields | string | 需要返回字段,多字段以’,’隔开,为”“时返回所有字段 | “” |
查询示例:
df, msg = api.daily(
symbol="600832.SH, 600030.SH",
start_date=20121026,
end_date=20121130,
fields="",
adjust_mode="post")
返回字段:
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | string | 标的代码 |
code | string | 交易所原始代码 |
trade_date | int | YYYYMMDD格式,如20170823 |
freq | string | 日线类型 |
open | double | 开盘价 |
high | double | 最高价 |
low | double | 最低价 |
close | double | 收盘价 |
volume | double | 成交量 |
turnover | double | 成交金额 |
vwap | double | 成交均价 |
settle | double | 结算价 |
oi | double | 持仓量 |
trade_status | string | 交易状态 |
分钟线查询 bar¶
查询各种类型的分钟线,支持日内及历史bar查询,以dataframe格式返回查询结果。
输入参数:
- 标的代码,支持多标的查询,必要参数。
- 开始时间 (start_time),精确到秒,int类型:格式为HHMMSS,如93235。缺省为为开盘时间。
- 结束时间 (end_time),精确到秒,int类型:格式为HHMMSS,如163235。缺省为当前时间(日内)或者收盘时间(历史)。
- 交易日 (trade_date),int类型:若为int类型,格式为YYYYMMDD,如20170801。缺省为当前交易日。
- Bar类型(freq),支持一分钟线(‘1M’),五分钟线(‘5M’)和十五分钟线(‘15M’)。缺省为一分钟线 (‘1M’)。
- 返回字段 (fields),多字段以 ‘,’ 隔开,缺省时全字段返回。
字段 | 类型 | 说明 | 缺省值 |
---|---|---|---|
symbol | string | 标的代码,支持多标的查询 | 不可缺省 |
start_time | int | 开始时间 | 开盘时间 |
end_time | int | 结束时间 | 收盘时间 |
trade_date | int | 交易日 | 当前交易日 |
freq | string | 分钟线类型 | “1M” |
fields | string | 需要返回字段,多字段以’,’隔开,为”“时返回所有字段 | “” |
查询示例:
df,msg = api.bar(
symbol="600030.SH",
trade_date=20170928,
freq="5M",
start_time=0,
end_time=160000,
fields="")
返回字段:
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | string | 标的代码 |
code | string | 交易所原始代码 |
date | int | 自然日,YYYYMMDD格式,如20170823 |
time | int | 时间,精确到毫秒,如14:21:05.330记为142105330 |
trade_date | int | YYYYMMDD格式,如20170823 |
freq | string | bar类型 |
open | double | bar内开盘价 |
high | double | bar内最高价 |
low | double | bar内最低价 |
close | double | bar内收盘价 |
volume | double | bar内成交量 |
turnover | double | bar内成交金额 |
vwap | double | bar内成交均价 |
oi | double | 当前持仓量 |
settle | double | 结算价 |
bar quote查询 bar_quote¶
在分钟线基础上再加入该分钟结束前最后一笔的行情信息(主要是ask,bid信息),以dataframe格式返回查询结果。
输入参数:
- 标的代码,支持多标的查询,必要参数。
- 开始时间 (start_time),精确到秒,int类型:格式为HHMMSS,如93235。缺省为为开盘时间。
- 结束时间 (end_time),精确到秒,int类型:格式为HHMMSS,如163235。缺省为当前时间(日内)或者收盘时间(历史)。
- 交易日 (trade_date),int类型:格式为YYYYMMDD,如20170801。缺省为当前交易日。
- Bar类型(freq),支持一分钟线(‘1M’),五分钟线(‘5M’)和十五分钟线(‘15M’)。缺省为一分钟线 (‘1M’)。
- 返回字段 (fields),多字段以 ‘,’ 隔开,缺省时全字段返回。
字段 | 类型 | 说明 | 缺省值 |
---|---|---|---|
symbol | string | 标的代码 ,支持多标的查询 | 不可缺省 |
start_time | int | 开始时间 | 开盘时间 |
end_time | int | 结束时间 | 收盘时间 |
trade_date | int | 交易日 | 当前交易日 |
freq | string | 分钟线类型 | “1M” |
fields | string | 需要返回字段,多字段以’,’隔开,为”“时返回所有字段 | “” |
查询示例:
df,msg = api.bar_quote(
symbol="000001.SH,cu1709.SHF",
start_time = 95600,
end_time = 135600,
trade_date = 20170823,
freq= "5M",
fields="open,high,low,last,volume,askprice1,askvolume1")
返回字段:
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | string | 标的代码 |
code | string | 交易所原始代码 |
date | int | 自然日,YYYYMMDD格式,如20170823 |
time | int | 时间,精确到毫秒,如14:21:05.330记为142105330 |
trade_date | int | 交易日,YYYYMMDD格式,如20170823 |
freq | string | bar类型 |
open | double | bar内开盘价 |
high | double | bar内最高价 |
low | double | bar内最低价 |
close | double | bar内收盘价 |
volume | double | bar内成交量 |
turnover | double | bar内成交金额 |
vwap | double | bar内成交均价 |
oi | double | 当前持仓量 |
settle | double | 结算价 |
askprice1 | double | 申卖价1 |
askprice2 | double | 申卖价2 |
askprice3 | double | 申卖价3 |
askprice4 | double | 申卖价4 |
askprice5 | double | 申卖价5 |
bidprice1 | double | 申买价1 |
bidprice2 | double | 申买价2 |
bidprice3 | double | 申买价3 |
bidprice4 | double | 申买价4 |
bidprice5 | double | 申买价5 |
askvolume1 | double | 申卖量1 |
askvolume2 | double | 申卖量2 |
askvolume3 | double | 申卖量3 |
askvolume4 | double | 申卖量4 |
askvolume5 | double | 申卖量5 |
bidvolume1 | double | 申买量1 |
bidvolume2 | double | 申买量2 |
bidvolume3 | double | 申买量3 |
bidvolume4 | double | 申买量4 |
bidvolume5 | double | 申买量5 |